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要设置手机拦截广告短信，可以采取以下几种方法。
1、第三方软件拦截：在应用商店下载各类手机助手或安全软件，如腾讯手机管家、360安全卫士等，这些软件通常具备短信拦截功能，可以在软件内部设置拦截关键词或拦截号码段来过滤广告短信。
2、手机自带功能拦截：部分手机系统自带短信拦截功能，可以进入手机的“设置”或“短信设置”选项，找到“拦截”或“垃圾短信拦截”功能，根据需求设置拦截规则。
3、电话骚扰拦截：部分手机支持电话骚扰拦截功能，可以在手机设置中找到这个功能，并添加广告短信发送的号码到黑名单中，当这个号码再次发送短信时，手机会自动拦截。
4、号码识别服务：部分手机应用提供号码识别服务，可以帮助用户识别和拦截广告推销等骚扰电话和短信，可以在应用市场下载相关应用并开启相关功能。
无论使用哪种方法，都需要根据自己的需求和手机型号进行相应的设置和调整，建议谨慎点击短信中的链接或下载其中的附件，以防诈骗和病毒攻击，如果收到涉及个人隐私的短信，建议立即删除并报告相关部门。